บทนำ
นักลงทุนส่วนใหญ่เมื่อออกแบบระบบการซื้อขายของตนเองมักจะเลือกกลยุทธ์การติดตามแนวโน้ม การสร้างระบบติดตามแนวโน้มมักมีวิธีการสองประเภท: หนึ่งคือการทะลุราคา และอีกหนึ่งคือการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ย
การทะลุราคา
เพื่อนที่ใช้การทะลุราคาในการติดตามแนวโน้มมักมองหาราคาที่เป็นแบบอย่างเช่น จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดในช่วงเวลาหนึ่ง หรือจุดสูงสุดหรือต่ำสุดในช่วงวันซื้อขายล่าสุด (เช่น จุดสูงต่ำ 20 วันที่ใช้ในวิธี Sea Turtles) เมื่อราคาทะลุไปยังราคาที่เป็นแบบอย่างเหล่านี้ พวกเขาจะเปิดตำแหน่งติดตามการซื้อขาย
การตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ย
ในกรณีที่ใช้การตัดกันของเส้น ค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดยจะทำการเปิดตำแหน่งตามการปิดจริงเมื่อเกิดการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยสองเส้น ราคาที่ข้ามผ่านค่าเฉลี่ยเดียวเป็นการตัดกันระหว่าง MA(1) และ MA(n) ซึ่งยังเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยสองเส้น รวมถึงการกรองด้วยการตัดกันของค่าเฉลี่ยสามเส้น หรือใช้ MACD ในการให้สัญญาณของแนวโน้ม โดย MACD ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการตัดกันของค่าเฉลี่ยสองเส้น
การทดสอบย้อนหลัง
เพื่อนๆ หลายคนที่ออกแบบระบบการซื้อขายตามแนวโน้มของตนแล้วทำการทดสอบย้อนหลัง มักจะได้ผลลัพธ์ที่เกินความคาดหมาย ตลาดมีแนวโน้มชัดเจน แต่ทำไมข้อมูลการทดสอบจึงไม่แสดงผลตอบแทนที่น่าพอใจ?
การปรับแต่งระบบ
แนวทางแก้ไขทั่วไปคือการปรับแต่งระบบ ซึ่งปัญหาตามมาคือพารามิเตอร์ อาจจะเป็นพารามิเตอร์ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย จึงทำให้เกิดความล้มเหลว ในบางช่วงเวลาหนึ่งพารามิเตอร์ที่แสดงผลดีในช่วงหนึ่งจะกลับมีผลแย่ในช่วงถัดไป และพารามิเตอร์ที่ดีในสินทรัพย์หนึ่งอาจไม่สามารถใช้งานได้ในสินทรัพย์อื่น
ข้อผิดพลาดในการติดตามแนวโน้ม
หากคุณกำลังเผชิญกับความกังวลนี้ อยากขอให้คุณระมัดระวังว่าคุณได้เข้าสู่ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการติดตามแนวโน้มหรือไม่ ข้อผิดพลาดนี้คือการใช้สัญญาณแนวโน้มเป็นสัญญาณการซื้อขาย
ความเข้าใจของสัญญาณแนวโน้ม
เราสามารถพิจารณาได้ว่า ในช่วงเวลาหนึ่ง หากราคาทะลุจุดสูงสุดที่เป็นแบบอย่าง นี่คือสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้น เช่นเดียวกับหากเกิดการตัดกันระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่ง นี่ก็เป็นสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้นเช่นเดียวกัน
การวางคำถามต่อการทำธุรกรรม
สามารถใช้สัญญาณแนวโน้มขาขึ้นเป็นสัญญาณการทำธุรกรรมได้หรือไม่? ในขณะที่เราเชื่อมั่นในพลังของแนวโน้มและติดตามการซื้อขายตามแนวโน้ม สิ่งที่เราทำจริง ๆ คือติดตามกระบวนการเคลื่อนไหวของแนวโน้ม ไม่ใช่การซื้อขายในจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของแนวโน้ม
แนวโน้มการซื้อขาย
โดยสรุป หากทำการซื้อขายตามแนวโน้ม เราสามารถตกลงใจได้ว่า จะต้องทำการซื้อในช่วงเวลาระหว่างจุดต่าง ๆ เหล่านี้ และจะทำการซื้อเฉพาะในช่วงเวลานั้นเท่านั้น ดังนั้น สัญญาณแนวโน้มจึงกลายเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นในการทำธุรกรรม
การใช้สัญญาณในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ถามว่า สามารถทำการซื้อในช่วงเวลาใด ๆ ในช่วงเวลานั้นได้หรือไม่? คำตอบชัดเจนว่าไม่สามารถ นี่คือปัญหาที่สัมพันธ์กับอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุน ทุกคนสามารถเข้าใจได้ว่า การซื้อในช่วงท้ายของแนวโน้มมีความเสี่ยงมากกว่าการซื้อในช่วงต้น.jpeg "ข้อผิดพลาดของกลยุทธ์การติดตามแนวโน้มในตลาดแลกเปลี่ยน")
แนวโน้มที่มีโอกาสทำกำไร
หากต้องการให้การซื้อขายเพื่อการติดตามแนวโน้มประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีข้อกำหนดสองประการ: พื้นที่การเคลื่อนไหวของแนวโน้มที่ใหญ่ และระยะเวลาการเคลื่อนไหวของแนวโน้มที่ยาวนาน
ข้อสรุป
ท้ายที่สุด แม้จะรักษาอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนได้ 3:1 และไม่ประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด แต่ปัญหาคือ อัตราส่วนนี้อาจเพียงพอเพียงเพื่อรักษาต้นทุน ฝ่ายไหนที่ยังคงต้องเผชิญกับอุปสรรคในการสนับสนุนเงินทุนให้เพียงพอ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความคิดเห็นของผู้ใช้
ยังไม่มีความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น