การเลือกกลยุทธ์การเทรดตามแนวโน้ม
เทรดเดอร์ส่วนบุคคลหลายคนเลือกกลยุทธ์การตามแนวโน้มเมื่อออกแบบระบบการเทรดของตน การสร้างระบบการตามแนวโน้มมักมีสองประเภทหลัก: หนึ่งคือการเจาะราคาผ่าน, อีกหนึ่งคือการตัดข้ามเส้นแนวโน้ม.
การใช้การเจาะราคาผ่านและการตัดข้ามเส้น
เพื่อนๆ ที่ใช้การเจาะราคาผ่านในการติดตามแนวโน้มมักมองหาจุดราคาทางสถิติ เช่น จุดสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาหนึ่ง หรือจุดสูงสุดและต่ำสุดในระยะเวลาการเทรดที่กำหนด (เช่น ต่ำสุดและสูงสุดใน 20 วันตามกฎของเต่าซึ่งรู้จักกันดี). เมื่อมีการเจาะราคาผ่านจุดเหล่านี้จะทำการเปิดการซื้อขาย.
การใช้การตัดข้ามเส้นแนวโน้ม
สำหรับการตัดข้ามเส้นแนวโน้ม เป็นการใช้ค่าเฉลี่ยราคาที่มีระยะเวลาต่างกันในการวิเคราะห์ เช่น การตัดข้ามค่าเฉลี่ยสองชุดซึ่งจะเปิดการซื้อขายหลังจากแน่ใจว่าการตัดผ่านเสร็จสมบูรณ์. หากราคาตัดข้ามเส้นค่าเฉลี่ยหนึ่งก็เป็นการตัดข้ามระหว่างค่าเฉลี่ย MA(1) และ MA(n) ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการตัดข้ามของสองค่าเฉลี่ย.
ปัญหาของการกลับทดสอบระบบการเทรด
เมื่อมีการออกแบบระบบการเทรดตามแนวโน้มและทำการทดสอบย้อนหลัง ผลลัพธ์มักจะผิดคาด. แม้ว่าตลาดจะมีแนวโน้มทำไมข้อมูลย้อนหลังก็ไม่แสดงให้เห็นถึงกำไรที่น่าพอใจ?
วิธีแก้ไข: การปรับแต่งระบบ
บ่อยครั้งวิธีแก้ไขคือการปรับแต่งระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับพารามิเตอร์ว่าทำไมมันถึงไม่ใช้งานเหมือนที่คาดหวัง? เช่น กรกฎาคมอาจจะมีการลองใช้พารามิเตอร์ต่างๆ แต่พบว่าผลลัพธ์คล้ายกันเกือบหมด.
ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสัญญาณแนวโน้ม
มีเพื่อน ๆ คนอื่น ๆ หลังจากออกแบบระบบการเทรดตามแนวโน้มให้บรรลุผล แต่ผลลัพธ์กลับไม่สามารถถือได้ว่าเป็นกำไรที่มากมาย. ความเข้าใจผิดนี้คือการใช้สัญญาณแนวโน้มเป็นสัญญาณในการเทรด.
สัญญาณแนวโน้มกับสัญญาณการเทรด
เราสามารถเชื่อว่า ในบางช่วงเวลา หากราคามีการเจาะผ่านจุดสูงสุด นั่นคือสัญญาณแนวโน้มขาขึ้น. เช่นเดียวกัน ถ้าค่าพารามิเตอร์เส้นค่าเฉลี่ยมีการตัดข้ามกัน นั่นคือสัญญาณการขึ้น.
เวลาที่ควรเปิดการซื้อขาย
สัญญาณแนวโน้มสามารถใช้เป็นสัญญาณการซื้อขายได้หรือไม่? เมื่อเราเชื่อในพลังของแนวโน้มและติดตามการเทรดตามแนวโน้มจริงๆ เรากำลังทำการเทรดในกระบวนการของแนวโน้ม ไม่ใช่ในจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของแนวโน้ม.
การระบุจุดเวลาที่เหมาะสม
เราจะสามารถเปิดการซื้อขายได้ในเวลาใด ๆ ที่อยู่ระหว่างสองจุดนี้หรือไม่? คำตอบคือ ไม่ได้. การเปิดการซื้อในแนวโน้มขาขึ้นอาจมีความเสี่ยงมากขึ้นเมื่อเข้าไปในช่วงของแนวโน้มที่มีการแกว่งตัวมากขึ้น.
พฤติกรรมของแนวโน้มที่เป็นไปได้
เราต้องการในทุกกรณีที่แนวโน้มจะแสดงถึงความสามารถในการสร้างกำไรในระยะยาว. สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับทั้งขนาดและระยะเวลา ซึ่งสองสิ่งนี้จะเป็นตัวกำหนดถึงความสำเร็จของการเทรด..jpeg "ความเข้าใจที่ผิดของการเทรดตามแนวโน้ม: การใช้สัญญาณแนวโน้มเป็นสัญญาณการเทรด")
.jpeg "ความเข้าใจที่ผิดของการเทรดตามแนวโน้ม: การใช้สัญญาณแนวโน้มเป็นสัญญาณการเทรด")
ความเสี่ยงของการเทรดตามแนวโน้ม
ในการจัดการความเสี่ยง สิ่งสำคัญคือการสร้างแผนการที่มีพื้นฐานจากสถานการณ์ทางการเงินที่สามารพ รีวิวได้. ภายในการเงินจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น สถานการณ์ของ "หงส์ดำ" ที่สามารถส่งผลกระทบต่องบประมาณตลาด.
การมองข้างการออกแบบก่อนการเทรด
หากเรามองไปที่การเทรดที่ปลอดภัยกว่า ต้องมีการเลือกใช้กลยุทธ์การติดตามแนวโน้มที่มีเรื่องการควบคุมรับความเสี่ยง. ซึ่งนี้จะต้องมีการวางแผนให้รอบคอบและใช้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเข้าใจว่าความมั่นคงทางการเงินคือกุญแจสำคัญในการรับรายได้.
ความคิดเห็นของผู้ใช้
ยังไม่มีความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น